Excel: Trendlines En av de enkleste metodene for å gjette en generell trend i dataene dine er å legge til en trendlinje til et diagram. Trendlinjen er litt lik en linje i et linjediagram, men det kobler ikke hvert datapunkt nøyaktig som et linjediagram gjør. En trendlinje representerer alle dataene. Dette betyr at mindre unntak eller statistiske feil vil bli distrahert Excel når det gjelder å finne riktig formel. I noen tilfeller kan du også bruke trendlinjen til å prognose fremtidige data. Diagrammer som støtter trendlinjer Trendlinjen kan legges til 2D-diagrammer, for eksempel Område, Bar, Kolonne, Linje, Aksje, X Y (Scatter) og Boble. Du kan også legge til en trendlinje til 3-D, Radar, Pie, Areal eller Donut-diagrammer. Legge til en trendlinje Når du har opprettet et diagram, høyreklikker du på dataserien og velger Legg til trendlinehellip. En ny meny vises til venstre for diagrammet. Her kan du velge en av trendlinjetyper, ved å klikke på en av radioknappene. Under trendlinjene er det posisjon som kalles Vis R-kvadrert verdi på diagrammet. Det viser deg hvordan en trendlinje er tilpasset dataene. Det kan få verdier fra 0 til 1. Jo nærmere verdien er, jo bedre passer den til diagrammet ditt. Trendline-typer Linjær trendlinje Denne trendlinjen brukes til å lage en rett linje for enkle, lineære datasett. Dataene er lineære hvis systemdatapunktene ligner en linje. Den lineære trendlinjen indikerer at noe øker eller avtar med jevn hastighet. Her er et eksempel på datasalg for hver måned. Logaritmisk trendlinje Den logaritmiske trendlinjen er nyttig når du skal håndtere data der endringshastigheten øker eller avtar raskt og stabiliserer seg. I tilfelle en logaritmisk trendlinje kan du bruke både negative og positive verdier. Et godt eksempel på en logaritmisk trendlinje kan være en økonomisk krise. Først blir arbeidsledigheten høyere, men etter en stund stabiliserer situasjonen. Polynomisk trendlinje Denne trendlinjen er nyttig når du arbeider med oscillerende data - for eksempel når du analyserer gevinster og tap over et stort datasett. Graden av polynomet kan bestemmes av antall datasvingninger eller ved antall bøyer, med andre ord, åsene og dalene som vises på kurven. En ordre 2 polynomisk trendlinje har vanligvis en bakke eller dal. Ordre 3 har vanligvis en eller to åser eller daler. Ordre 4 har vanligvis opptil tre. Følgende eksempel illustrerer forholdet mellom hastighet og drivstofforbruk. Power trendline Denne trendlinjen er nyttig for datasett som brukes til å sammenligne måleresultater som øker til en forutbestemt hastighet. For eksempel, akselerasjonen av en racerbil med ett sekunders mellomrom. Du kan opprette en strømtrendelinje hvis dataene inneholder null eller negative verdier. Eksponentiell trendlinje Den eksponentielle trendlinjen er mest nyttig når dataverdiene stiger eller faller med stadig økende priser. Det brukes ofte i vitenskap. Det kan beskrive en populasjon som vokser raskt i etterfølgende generasjoner. Du kan ikke opprette en eksponentiell trendlinje hvis dataene inneholder null eller negative verdier. Et godt eksempel på denne trendlinjen er henfallet til C-14. Som du kan se er dette et perfekt eksempel på en eksponentiell trendlinje fordi R-kvadratverdien er nøyaktig 1. Flytende gjennomsnitt Det glidende gjennomsnittet glatter linjene for å vise et mønster eller en trend tydeligere. Excel gjør det ved å beregne det bevegelige gjennomsnittet av et visst antall verdier (angitt av et Periode-alternativ), som som standard er satt til 2. Hvis du øker denne verdien, beregnes gjennomsnittet fra flere datapunkter, slik at linjen vil bli enda jevnere. Det bevegelige gjennomsnittet viser trender som ellers ville være vanskelig å se på grunn av støy i dataene. Et godt eksempel på en praktisk bruk av denne trendlinjen kan være et Forex-marked. Hva er forskjellen mellom flytte gjennomsnittlig og vektet glidende gjennomsnitt? Et 5-års glidende gjennomsnitt, basert på prisene ovenfor, vil bli beregnet ved hjelp av følgende formel: Basert på ligning over, var gjennomsnittsprisen over ovennevnte periode 90,66. Bruk av bevegelige gjennomsnitt er en effektiv metode for å eliminere sterke prisfluktuasjoner. Nøkkelbegrensningen er at datapunkter fra eldre data ikke veier noe annerledes enn datapunkter nær begynnelsen av datasettet. Dette er hvor vektede glidende gjennomsnitt kommer til spill. Veidede gjennomsnitt gir tyngre vekting til mer gjeldende datapunkter siden de er mer relevante enn datapunkter i den fjerne fortiden. Summen av vektingen skal legge til opptil 1 (eller 100). Når det gjelder det enkle glidende gjennomsnittet, er vektene fordelt like mye, og derfor er de ikke vist i tabellen ovenfor. Sluttpris på AAPLIn min siste bok Praktisk tidsserieprognoser: En praktisk veiledning. Jeg inkluderte et eksempel på å bruke Microsoft Excels flyttende gjennomsnittlig tomt for å undertrykke månedlig sesongmessighet. Dette gjøres ved å lage et linjeplot av serien over tid, og deretter legge til Trendline gt Moving Average (se mitt innlegg om undertrykkende sesongmessighet). Hensikten med å legge til den bevegelige gjennomsnittlige trendlinjen til en tidsplan er å bedre se en trend i dataene, ved å undertrykke sesongmessigheten. Et glidende gjennomsnitt med vindubredde w betyr gjennomsnittsverdi over hvert sett med w påfølgende verdier. For å visualisere en tidsserie, bruker vi vanligvis et sentrert glidende gjennomsnitt med w sesong. I et sentrert glidende gjennomsnitt beregnes verdien av det bevegelige gjennomsnittet på tidspunktet t (MA t) ved å sentrere vinduet rundt tiden t og averaging over w-verdiene i vinduet. Hvis vi for eksempel har daglige data og vi mistenker en ukedagseffekt, kan vi undertrykke den med et sentrert glidende gjennomsnitt med w7 og deretter plotte MA-linjen. En observant deltaker i min online kurs Forecasting oppdaget at Excels glidende gjennomsnitt produserer ikke hva vi forventer: I stedet for gjennomsnittlig over et vindu som er sentrert rundt en tidsperiode, tar det bare gjennomsnittet for de siste w månedene (kalt en etterfølgende glidende gjennomsnitt). Mens tilbakegående bevegelige gjennomsnitt er nyttige for prognoser, er de dårligere for visualisering, spesielt når serien har en trend. Årsaken er at det bakende glidende gjennomsnittet ligger bak. Se på figuren under, og du kan se forskjellen mellom Excels etterfølgende glidende gjennomsnitt (svart) og et sentrert glidende gjennomsnitt (rødt). Det faktum at Excel produserer et trekkende glidende gjennomsnitt i Trendline-menyen, er ganske forstyrrende og misvisende. Enda mer forstyrrende er dokumentasjonen. som feilaktig beskriver den etterfølgende MA som er produsert: Hvis Perioden er satt til 2, blir gjennomsnittet av de to første datapunktene som det første punktet i den bevegelige gjennomsnittlige trendlinjen. Gjennomsnittet av det andre og det tredje datapunktet brukes som det andre punktet i trendlinjen, og så videre. For mer om bevegelige gjennomsnitt, se her: Trendlinjer En trendlinje (forkortet trendlinje andre steder på denne nettsiden) er rett og slett en momentumindikator. Det måler økningen i aksjekursen over tid og varsler deg om enhver akselerasjon eller retardasjon av trenden. Forskjellen mellom trendlinjene og andre momentumindikatorer er at du bruker en supercomputer (den menneskelige hjernen) for å visuelt identifisere trenden, i stedet for en forenklet formel beregnet på PCen. Tegn trendlinjene gjennom nedturene av en opp-trend og gjennom høydepunktet av en nedtrend På langsiktige diagrammer tegner du trendlinjene gjennom sluttkursene Bruk enten normale eller loggdiagrammer, men vær oppmerksom på deres respektive svakheter. Trendlines må respekteres ved at minst tre nedturer (eller høyder i en nedtrend) hvis respektert to ganger, er trendlinjen ikke bekreftet. Trendlines bør ikke krysse (kutte over) prisen på et hvilket som helst punkt i diagrammet hvis det blir utvidet. Trendlines forutsier ikke nivåer av støtte og motstand. Støtte og motstand løper horisontalt ikke i en vinkel. For en forklaring av grunnleggende, se Støtte og motstand. Mange forhandlere forvirrer de to konseptene: Den nedre linjen i en trendkanal blir ofte referert til som den støttende trendlinjen. På et kortsiktig diagram (6 måneder eller mindre) tegner du trendlinjene gjennom lavene under en opp-trend. Og gjennom høyder under en down-trend. På et langsiktig diagram er trendlinjer trukket med sluttkurs mer effektive. Den nedre trendlinjen ble trukket i henhold til daglige nedturer for å illustrere dette punktet. Det har vært mye debatt på Chart Forum gjennom årene om trendlinjene skal tegnes på loggskala eller normalskala. Saken for loggskala er oppsummert av Alsoran som: Meglere og analytikere i loggmodus. De anbefaler institusjonelle klienter hvis ordreflyt har en markert innvirkning på prishandlingen og trenden. Deres råd er sterkt påvirket av brudd og avslag på pris på viktige trendlinjer og kanaler. Disse er basert på logaritmiske diagrammer. Logaritmiske trendlinjer er derfor viktigere. Saken for normalskala (lineære) trendlinjer: De fleste handelsforfattere bruker lineære diagrammer: Stan Weinstein, Alexander Elder, Chris Tate og Daryl Guppy. Det er tvilsomt om de fleste analytikere og meglere bruker loggdiagrammer. Mange handelsforfattere (inkludert Stan Weinstein og Chris Tate) er tidligere analytikere eller meglere og bruker lineære diagrammer. Etter min mening snakker de to sidene om forskjellige tidsrammer. Normal skalaer sammenligner pris mot tid. Du vil tegne en hastighet på en bil på samme måte: avstand (y) over tid (x). Hvis en bil beveger seg med konstant hastighet, vil grafen være en rett linje. Hvis stoppet, vil linjen være horisontal. Hvis akselerasjonen blir vist, viser grafen en kurve. Logdiagrammer er ikke konstruert for å måle hastighet, de måler akselerasjon. vekstraten i aksjekursene. En konstant hastighet vil bli avbildet som en flatekurve en konstant veksthastighet (akselerasjon) vil bli avbildet som en rett linje. I kortmediumsperioden fokuserer vi på hastighet: Er denne ukens prisøkning like god som i forrige uke Tidsperioden er for kort til å være bekymret for sammensatte vekstraten. De fleste institusjoner har aksjer på lang sikt og er ikke bekymret for kortsiktige svingninger. De ønsker å vite den årlige sammensatte vekstraten et helt annet konsept fra kortsiktig hastighet. På kortsiktige og mellomstore diagrammer (3 år eller mindre) anbefaler vi at du bruker normal skala. For langsiktige diagrammer (over 3 år), bruk enten normal skala (lineær) eller loggdiagrammer, men vær oppmerksom på deres respektive sterke og svake sider. Personlig foretrekker jeg å tegne trender på lineære diagrammer med mindre vi ser på en 10 eller 20 års tidsperiode. Linjære trendlinjer ser ut til å akselerere over tid hvis en aksje vokser til en konstant sammensatt sats. Logaritmiske trendlinjer viser mer nøyaktig vekstraten (eller nedgangen) over svært lange perioder. Linjære trendlinjer ser ut til å svekke seg over tid hvis en aksje avtar ved en konstant (negativ) vekstrate. Logaritmiske trendlinjer viser mer nøyaktig nedgangen. Logaritmiske trendlinjer har en tendens til å forkaste akselererende trender i kortmediumsperioden. Vi snakker om akselererende trender heller enn en jevn vekstrate. Accelererende trender opphører vanligvis i blow-offs (eller cathartic-salg i en down-trend) etterfulgt av en skarp reversering. På et 3-årig kart fremhever normal skala den akselererende trenden. Mens loggskalaen har en tendens til å camouflere (flate) akselerasjonen. La oss se nærmere på noe av det grunnleggende. Hva mener vi med respekt. Prisen bør reversere i nærheten av trendlinjen, men ikke krysse den. Ta Allegheny Energy diagrammet fra tidligere, som et eksempel: Hva betyr nærhet Pris trenger ikke å røre trendlinjen. Eventuell reversering innen rimelig avstand er god nok. På 3-års-diagrammet nedenfor kan du se at en rekke troughs er kort av trendlinjen, men i nær nærhet som de kan sies å ha respektert trendlinjen. Kortsiktige diagrammer viser ofte lys med lange haler eller skygger når stoppene blir rystet ut, eller handelsmenn blir fanget i en falsk pause, initiert av markedsfolk. Hvis den daglige høy eller lav blir i veien for en åpenbar trendlinje - ignorere den, men krysser ikke sluttkursene. Handel ble suspendert, på ovenstående diagram, i to dager i februar. Lengre suspensjonsperioder kan forvride trendlinjene, og resultatene skal behandles med forsiktighet. Unngå å krysse sluttkurs unntatt på et langsiktig diagram hvis det er en spike som ikke passer til det overordnede mønsteret. Og bare gjør det i eksepsjonelle tilfeller: Trenden må virkelig være åpenbar. Trendline bryter signal en forandring i momentum, ikke nødvendigvis en endring i trenden. Trendline pauser ser ofte ut til å være åpenbare med ettersyn, men du vil normalt finne at trendlinjen som er avbildet, ikke var den første som ble tegnet: Flere trendlinjer kan bli ødelagt før det er en trendendring. Hvis handel med kortsiktig eller svinghandel handler etter trendlinjebrudd når du mottar prisbekreftelse (eller bekreftelse fra en annen indikator), som du ville for noen annen momentumindikator. På lengre sikt er trendlinjene et effektivt verktøy for spennende trender som har spiket seg inn i en blow-off (eller nedtrender som har spiked seg inn i en cathartic-salg). En rask akselererende trend eller blåsing er vanligvis identifisert med minst 3 akselerere trendlinjer, hver med en markant brattere gradient enn den forrige. Yahoo viser et klassisk eksempel i 19992000. Normale trendlinje pauser på langsiktige diagrammer bør behandles som et varsel snarere enn som et trend-reverseringssignal. Den første trendlinjen trukket etter et invertert hode og skuldre brytes ved 1 signalering at momentet senkes. Pristestene støtter klokka 8.00 flere ganger før gjenopptakelsen fortsetter, og etablerer en andre trendlinje på 2. Hvis opptrenden fortsetter, kan vi tegne en tredje trendlinje: gjennom lavt klokken 8.00 og lavt klokken 14.00 Er trendlinje 2 over blitt bekreftet enda
Comments
Post a Comment